Блог
Заметки по mean-reversion, парному трейдингу и tokenized equities. Без хайпа, без сигналов в личку, только методология и реальные кейсы.
-
Cointegration vs correlation: ловушка, которая убивает pair trading
Почему высокая correlation не делает пару прибыльной — и что cointegration реально тестит. Engle-Granger с runnable Python.
-
Hurst, ADF и walk-forward бэктест: практический гайд
Практическое руководство по Hurst exponent, ADF-тесту и walk-forward бэктесту для парного трейдинга крипты. С Python-кодом и реальными данными.
-
Ratio BTC к Apple впервые стал реально торгуемым
До июня 2025 невозможно было системно торговать парой BTC против Apple. xStocks это изменили. Что это открывает.
-
Где ratio rebalancing ломается: 4 случая когда стратегия теряет деньги
Ratio rebalancing — не free money. Вот 4 конкретных случая когда стратегия теряет деньги — с реальными примерами из крипто-рынков 2024-2026.
-
Что такое mean reversion в крипто-рынках
Введение в mean reversion для новичков — что это, почему работает и где искать в крипте.
-
Как выбирать пары для ratio-трейдинга
Практические критерии отбора пар для ratio mean-reversion — что искать, что избегать и почему.
-
Tokenized stocks (xStocks) — что это и зачем крипто-трейдеру
Что такое xStocks, как работает peg, и почему они делают возможными новые ratio-стратегии.
-
MicroStrategy как proxy на Bitcoin: ratio BTC/MSTR
Strategy держит 818,334 BTC. Это делает MSTR leveraged BTC-ставкой, а ratio BTC/MSTRx — одной из чистейших mean-reversion пар.
-
Walk-forward vs in-sample бэктест
Почему walk-forward бэктесты честные, а in-sample — нет. Короткий технический пост с кодом.